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国泰中证新能源汽车ETF联接A_经理(徐成城)基金009067基金档案及业绩分析

2021-01-01 01:24:05基金
中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 简称:国泰中证新能源汽车ET

中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  简称:国泰中证新能源汽车ETF联接A

基金代码:009067

国泰中证新能源汽车ETF联接A基金类型:联接基金

基金009067发行日期:2020年03月30日

成立日期/规模:2020年04月03日 / 0.108亿份  资产规模:0.10亿元

份额规模:0.1045亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:浦发银行 基金经理人:徐成城

基金009067成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金国泰中证新能源汽车ETF联接A为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金国泰中证新能源汽车ETF联接A主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

国泰中证新能源汽车ETF联接A基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过国泰中证新能源汽车ETF联接A基金投资目标ETF。国泰中证新能源汽车ETF联接A基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金也将作相应的变更或调整。 3、股票投资策略 (1)股票组合构建方法 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金可以直接投资国泰中证新能源汽车ETF联接A基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股长期停牌;3)其他对国泰中证新能源汽车ETF联接A基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的情形等。 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将综合考虑科创板整体和个股流动性、科创板股票交易制度特点、市场风险偏好等因素适度投资于科创板股票。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、债券投资策略 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 5、资产支持证券投资策略 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。国泰中证新能源汽车ETF联接A基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。国泰中证新能源汽车ETF联接A基金力争利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 7、融资与转融通证券出借投资策略 国泰中证新能源汽车ETF联接A基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。国泰中证新能源汽车ETF联接A基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,国泰中证新能源汽车ETF联接A基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。国泰中证新能源汽车ETF联接A基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。