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嘉实沪深300ETF联接C_经理(何如)基金160724基金档案及业绩分析

2020-12-31 04:24:09基金
95%×沪深300指数增长率 + 5%×银行活期存款税后利率基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 简称:嘉实沪深300ETF联接C基金代码:16072

95%×沪深300指数增长率 + 5%×银行活期存款税后利率

基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)  简称:嘉实沪深300ETF联接C

基金代码:160724

嘉实沪深300ETF联接C基金类型:联接基金

基金160724发行日期:

成立日期/规模:2018年08月08日 / --  资产规模:7.66亿元

份额规模:6.8324亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:何如、陈正宪

基金160724成立来分红:每份累计0.04元(1次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

风险中等,获得证券市场平均收益率。

嘉实沪深300ETF联接C基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,嘉实沪深300ETF联接C基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 1、资产配置比例 嘉实沪深300ETF联接C基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。嘉实沪深300ETF联接C基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、组合构建 在投资运作过程中,嘉实沪深300ETF联接C基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。嘉实沪深300ETF联接C基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,嘉实沪深300ETF联接C基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。嘉实沪深300ETF联接C基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。嘉实沪深300ETF联接C基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 嘉实沪深300ETF联接C基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 嘉实沪深300ETF联接C基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 3、风险收益目标 嘉实沪深300ETF联接C基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制嘉实沪深300ETF联接C基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。