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嘉实中证金融地产ETF联接A_经理(刘珈吟)基金001539基金档案及业绩分析

2020-12-31 03:42:58基金
中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%基金全称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:嘉实中证金融地产ETF联接A基金代

中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基金全称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:嘉实中证金融地产ETF联接A

基金代码:001539

嘉实中证金融地产ETF联接A基金类型:联接基金

基金001539发行日期:2015年07月01日

成立日期/规模:2015年08月06日 / 2.351亿份  资产规模:0.58亿元

份额规模:0.4915亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:刘珈吟、李直

基金001539成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金嘉实中证金融地产ETF联接A为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,基金嘉实中证金融地产ETF联接A的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。基金嘉实中证金融地产ETF联接A的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

嘉实中证金融地产ETF联接A基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,嘉实中证金融地产ETF联接A基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。嘉实中证金融地产ETF联接A基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,嘉实中证金融地产ETF联接A基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 ① 股指期货投资策略 嘉实中证金融地产ETF联接A基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。嘉实中证金融地产ETF联接A基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ② 权证投资策略 权证为嘉实中证金融地产ETF联接A基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 ③资产支持证券投资策略 嘉实中证金融地产ETF联接A基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方 从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 1.决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2.投资管理体制 嘉实中证金融地产ETF联接A基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。 3.投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了嘉实中证金融地产ETF联接A基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、嘉实中证金融地产ETF联接A基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。